ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ У ПОРТФЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Шевченко

Анотація

Присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо особливостей формування показників ліквідності у портфельному менеджменті фінансових інститутів. Обґрунтовано сутність категорії «ліквідність» і виявлено її структуру, доведено необхідність її оцінювання. Систематизовано умови низької ліквідності в компаніях, що розвиваються.


На основі статистичних матеріалів Держкомстату України, звітних даних Міністерства фінансів України, матеріалів Світового банку і звітів Всесвітнього економічного форуму проаналізовано ефективність розвитку компаній Європейського Союзу і України. Розглянуто дефiніцію ліквідності фондового ринку та оцінку ліквідності на фондовому ринку і модель, що враховує ліквідність при побудові оптимального інвестиційного портфеля. Також досліджується питання комплексної оцінки ліквідності на фондовому ринку і фактори, що враховують ліквідність при побудові оптимального інвестиційного портфеля.


Дослідження проводилося з використанням таких методів: аналізу і синтезу наукових робіт — при розгляді дефініції ліквідності фондового ринку; економіко-статистичні та оціночні — при аналізі статистичних даних, які характеризують ліквідність ринку; графічного — для наочного подання результатів дослідження; моделювання — при побудові моделі, що враховує ризик ліквідності в портфельній теорії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шевченко , Д. . (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ У ПОРТФЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ. Вісник Університета банківської справи, (2 (38), 81–87. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219767
Розділ
Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології